Итак, тестим новый калькулятор от Мосбиржи на примере Si.
По нашим расчетам при текущей биржевой цене БА 99.43 и прогнозе, что курс останется в диапазоне 90000...105000 (фьючерс), получаем:
потенциал премий 137+20=157 (доход)
срок инвестирования 5 дней
капитал (ГО) 10000 руб.
доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых
Кому интересно, проверьте на практике или через калькулятор корректность расчетов.
smart-lab.ru/company/moex/blog/927267.php
|
Тип |
Опцион |
Страйк |
Исп. |
До исп. |
Тикер |
Кол-во |
Цена |
Теор. цена |
P&L |
Дельта |
Гамма |
Вега |
Тета |
Ро |
Комисс. |
|
Опцион |
Call |
105 000 |
2023-08-17 |
5 |
Si105000BH3 |
/> |
/> |
137 |
33,51 |
-0,063 |
-0,000032 |
-14,26 |
47,62 |
-0,83 |
3,24 |
|
Опцион |
Put |
90 000 |
2023-08-17 |
5 |
Si90000BT3 |
/> |
(
Читать дальше )